Googles sökvolymindex i en GARCH(1, 1)-modell

Dataurvalet består av alla företag i FTSE 100. Av dessa finns sökvolymdata för 70 företag. Av dessa 70 så finns en lösning för GARCH-modellen för 16 företag. Av dessa är den företagsspecifika sökvariabeln signifikant på en 10 %-nivå i sex av fallen. Den marknadsrelaterade sökvariabeln är signifikant på en 10 %-nivå i åtta av fallen. Parameterns storlek är dock ekonomiskt obetydlig i alla fall.

Company	abSearch, company		abSearch, FTSE 100
BG.L	0,000000390	**	0,00000000
BATS.L	0,000000020		0,00000000
BT.A.L	0,000000096		0,00000006
CRH.L	0,000000125	†	0,00000003
FRES.L	0,000000012		0,00000050	†
GFS.L	0,000000599	**	0,00000010	**
IHG.L	0,000000002		0,00000008	†
PSN.L	0,000000049		0,00000015	*
REX.L	0,000000178	**	0,00000009	**
SAB.L	0,000000000		0,00000002
SGE.L	0,000000126		0,00000008	**
SL.L	0,000000064		0,00000000
TT.L	0,000001090	**	0,00000006
TLW.L	0,000000000		0,00000001
VOD.L	0,000000066		0,00000009	**
WOS.L	0,000000100	**	0,00000000	**

Hur ser de abnormala sökvolymerna ut för företagen med signifikanta resultat?